Estratégias de negociação para mercados de futuros

25 estratégias comprovadas.

Encontre 25 estratégias comprovadas para usar em opções de negociação em futuros. Os exemplos incluem borboletas, straddles, espalhamentos e conversões. Cada estratégia inclui uma ilustração do efeito da decadência do tempo no prêmio da opção total.

Opções sobre futuros classificam-se entre as nossas ferramentas de gerenciamento de riscos mais versáteis e oferecemos-lhes a maioria dos nossos produtos. Se você troca opções para fins de hedge ou especulação, você pode limitar seu risco ao valor que você pagou pela opção enquanto mantém sua exposição a movimentos de preços benéficos.

Informações destacadas.

Sobre o CME Group.

Como o mercado de derivativos líder e mais diversificado do mundo, o CME Group é onde o mundo vem gerenciar riscos. Composto por quatro trocas - CME, CBOT, NYMEX e COMEX - oferecemos a mais ampla gama de produtos globais de referência em todas as principais classes de ativos, ajudando as empresas em todos os lugares a mitigar a miríade de riscos que enfrentam na economia global incerto de hoje.

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O CME Group é o mercado de derivativos líder e mais diversificado do mundo. A empresa é composta por quatro Mercados de Contratos Designados (DCMs). Mais informações sobre as regras e listas de produtos de cada troca podem ser encontradas clicando nos links para CME, CBOT, NYMEX e COMEX.

Futuros Fundamentos: Estratégias.

Os comerciantes de futuros tentam prever qual será o valor de um índice ou mercadoria subjacente em algum momento no futuro. Os especuladores no mercado de futuros podem usar diferentes estratégias para aproveitar os preços crescentes e em declínio. Os mais básicos são conhecidos como longos, ficam curtos e se espalham.

Negociações Longas e Curtas.

As negociações podem ser inseridas em duas direções diferentes, dependendo de onde você espera que o mercado vá.

Os negócios longos são o método clássico de compra com a intenção de lucrar com um mercado crescente. Mesmo que as perdas possam ser substanciais, elas são consideradas limitadas porque o preço só pode ser tão baixo quanto $ 0 se o comércio se mover contra você.

Os negócios curtos, por outro lado, são inseridos com a intenção de lucrar com um mercado em queda. Uma vez que o preço atinja o seu nível alvo, você recompõe as ações (comprar para cobrir) para substituir o que você emprestou ao seu corretor. A negociação de posições curtas é uma parte importante da negociação ativa, pois permite que você aproveite ambos os mercados em ascensão e queda - mas é preciso muito cuidado.

Ao contrário dos negócios longos, onde as perdas são consideradas limitadas porque o preço não pode ir abaixo de US $ 0, os negócios curtos têm potencial para perdas ilimitadas. Isso ocorre porque um curto comércio perde valor à medida que o mercado aumenta, e como o preço pode teoricamente continuar aumentando indefinidamente, as perdas podem ser ilimitadas e desastrosas. Você pode gerenciar esse risco sempre negociando com uma ordem protetora de parada-perda - uma linha na areia além da qual você não arrisca mais dinheiro. (Para mais informações, consulte a Ordem Stop-Loss: Certifique-se de usá-lo.)

Se você vai longo ou curto, você deve ter um saldo suficientemente grande em sua conta de negociação para atender ao requisito de margem inicial para o contrato específico.

Spread Trading.

Ir longo ou curto envolve a compra ou venda de um contrato agora para tirar proveito de preços em ascensão ou em queda no futuro. A propagação da negociação é outra estratégia comum utilizada pelos comerciantes de futuros.

A propagação da negociação combina uma posição longa e curta inserida ao mesmo tempo em contratos de futuros relacionados. A idéia por trás da estratégia é lucrar com a diferença de preço entre os dois contratos e, ao mesmo tempo, proteger o risco. Por exemplo, suponha que você coloque uma propagação em ouro. Se os preços do ouro aumentar, o ganho na posição longa compensará a perda no curto - e o reverso aconteceria se os preços do ouro caíssem. Essencialmente, você assume o risco da diferença entre os dois contratos em vez do risco de um único contrato de futuros. Em geral, a negociação de spread é considerada menos arriscada do que assumir uma posição de futuro definitiva.

Existem vários tipos diferentes de spreads, incluindo:

Calendar Spreads. Isso envolve simultaneamente a compra e venda de dois contratos do mesmo tipo e preço, mas com diferentes datas de entrega. Esses spreads são populares nos mercados de grãos devido à sazonalidade do plantio e da colheita. Por exemplo, você poderia vender o contrato de julho para o milho e, ao mesmo tempo, comprar o contrato de dezembro.

Intermarket Spreads. Com este tipo de spread, você compra e vende contratos diferentes, mas frequentemente relacionados, geralmente com o mesmo mês de vencimento. Você poderia trocar um spread intermercado, por exemplo, comprando simultaneamente trigo de inverno vermelho duro e vendendo trigo de inverno vermelho macio (ou vice-versa, dependendo das condições do mercado). Estes também são chamados de spreads inter-commodities.

Inter-Exchange Spreads. Este é qualquer tipo de spread em que cada posição é criada em uma troca de futuros diferente. Por exemplo, você pode comprar um contrato no CBOT e vender um na NYMEX.

Estratégias de negociação de futuros.

Muitas pessoas entram no mundo comercial buscando Estratégias de Negociação de Futuros, porque ouviram que você pode ganhar muito dinheiro nesses mercados. Para as pessoas que tratam a negociação como um profissional, eles têm um tiro em ganhar dinheiro, enquanto o contrário é verdadeiro para aqueles que tratam isso como um hobby. Eu vou assumir que você entende o negócio geral por trás da negociação do Futures e está pronto para algumas técnicas de comércio de futuros que você pode realmente usar.

A primeira coisa que você tem que saber é a direção em que sua análise está apontando para você.

1.Going long. Este é o lugar onde você espera que o preço da mercadoria vai aumentar. Por exemplo, o petróleo está sentado em US $ 100,00 / barril. Sua análise mostra um aumento expectante no custo do petróleo, então você deposita a margem e compra um contrato. O preço aumenta e você ganha dinheiro. Se o preço declinar, você tem a capacidade de sair deste contrato para proteger seu capital de negociação e tomar sua perda predeterminada. A maioria das estratégias de negociação de futuros leva em consideração que você pode perder em um comércio e ter um perfil de risco incorporado para cada posição.

1.Going Short. Este é exatamente o oposto da compra. Você espera uma diminuição no preço de uma mercadoria, como o petróleo. Você deposita a margem requerida, vende o contrato e deixa o comércio jogar fora. Se você estiver correto, você sai da posição e leva seus lucros. Se o preço aumentar em relação à sua posição, você sai com uma perda para proteger seu capital de negociação.

Uma das técnicas de comércio de futuros mais importantes que você deve implementar é a ordem stop-loss. Netpicks martela a casa de todos os comerciantes, o risco e a gestão da conta são importantes para o sucesso no longo prazo do Futures Trading.

Uma ordem stop-loss é uma ordem de compensação que liquidará sua posição a um preço determinado. Por exemplo, se você comprou um contrato de petróleo a US $ 100,00 / barril, você pode colocar uma ordem de perda de perdas em US $ 99,50. Se o preço do petróleo declinar a esse preço, sua ordem stop-loss é convertida em uma ordem de mercado para vender sua posição. Ao usar Futures Trading Strategies, entenda que você pode encontrar uma derrapagem em seus pedidos ao usar ordens de mercado. No exemplo acima, se houver contratos disponíveis em US $ 99,50, você será preenchido. Se o próximo melhor preço for $ 99.25, você será preenchido com esse preço, dando-lhe 0,25 centavos de derrapagem.

Quaisquer que sejam as técnicas comerciais futuras que você usa, como comprar / vender fuga, retração ou usar estilos de negociação, existem três áreas importantes que você precisa dominar:

· Psicologia da negociação - Conheça-se em profundidade e como você responde aos mercados · Estratégias de negociação de futuros - Conheça sua estratégia tão bem que você pode executá-la quando é chamado e sem hesitação. Você deve ser objetivo na utilização do seu sistema. · Gerenciamento de dinheiro - Sem capital comercial, seu negócio está fechado. Aderir a perfis de risco adequados para cada comércio. Muitos comerciantes não arriscam mais de 2% do saldo total da conta por comércio.

A Netpicks tem estratégias de negociação de futuros que funcionam, no entanto, a facilidade de uso pode causar um problema. É muito fácil usar essas estratégias em muitos mercados Futures. Para evitar qualquer desgaste e a chance de perder uma configuração em um mercado específico, mantenha dois ou três mercados Futuros para negociar. Você não precisa ter seu monitor cheio de mercados para ver, pois só leva alguns mercados para lhe dar uma chance de viver no campo comercial.

Independentemente das técnicas de comércio de futuros que você implementar, tenha em mente algumas coisas:

· Não adicione a uma posição perdedora nem se convença de que está em média se você sabe que não está. · Você perderá e quando o fizer, assegure-se de sair do seu comércio com o preço de saída predeterminado sem hesitação. · Evite tentar escolher o topo ou o fundo do mercado. Embora isso possa reduzir drasticamente o seu perfil de risco, é aconselhável que o mercado mostre o turno antes de trocá-lo. · Saída quando recebido um presente. Quando o mercado foge inesperadamente em seu favor após o potencial de lucro que você esperava originalmente, pegue o dinheiro e execute.

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Postagens recentes de negociação de futuros.

Testemunhos.

Só queria o dia agradecer. Após 1 semana de negociação +533 pips, totalmente livre de estresse, e gastando um total de talvez 20m por dia olhando gráficos agora que eu entendo o sistema. Eu poderia gostar disso!

Estratégias de negociação de futuros: 3 pontos de partida.

Por NinjaTrader | 27 de setembro de 2018.

Futuros de negociação on-line podem ser difíceis se as estratégias não forem definidas, seguidas. Você pode ter ouvido o mercado de futuros referido como um "jogo de soma zero".

Isso significa que para todo comércio rentável, há uma troca igual e perdida. Cada passo que você leva para expandir sua visão com conhecimento e estratégia antes de executar um comércio aumenta a perspectiva de sucesso e diminui o potencial de um desfecho desfavorável.

Estratégias básicas de negociação para futuros.

Existem três estratégias de negociação de futuros básicas e fundamentais que você poderia considerar ao formular sua abordagem para um comércio:

'Go Long' ou assumir a posição de que um contrato de futuros aumentará no valor 'Go Short' ou assumirá a posição de que um contrato de futuros diminuirá no valor A 'Spread' ou levando os dois lados de uma posição.

Se fosse assim tão simples ... vejamos alguns exemplos específicos para cada uma dessas estratégias básicas.

Enquanto 'Going Long', um contrato S & amp; P 500 E-mini significaria que você pensa que o índice aumentará em valor, existem outros fatores em jogo em sua estratégia de negociação de futuros "otimista". Para nomear alguns:

Reuniões do Banco da Reserva Federal a cada 6 semanas, durante as quais a especulação sobre o movimento da taxa de juros pode, por sua vez, mover os mercados para cima ou para baixo Anúncios de ganhos / lançamentos de produtos de empresas da S & P 500.

O contrato de futuros 'Going Short' ou 'Shorting' S & # 038; P 500 E-mini significa que você pensará que o índice diminuirá em valor. Abaixo estão alguns cenários em que você pode assumir uma posição:

A quinta-feira, 7:30 da manhã CST Relatório de desemprego - Tomando posição antes do lançamento do relatório Eventos financeiros globais (ou seja, a decisão Brexit ou as decisões da taxa do Banco Central Europeu) Vencimento do contrato e / ou "roll over" (venda do contrato que você possui e comprando a próxima data de validade)

"Colocar uma propagação" envolve o comércio de pelo menos dois contratos diferentes em conjunto. Abaixo estão três tipos diferentes de spreads:

Calendário de propagação & # 8211; Durante dois períodos de tempo separados, ex. Curta o mês atual e prolongue um contrato com 3 meses de antecedência Difusão do Intramarket - Dois ou mais negócios em dois mercados distintos, ex. Aproveitando as diferenças de preços ao longo do preço mais favorável e reduzindo o menos favorável em duas trocas diferentes (isto é, gás natural no ICE e NYMEX)

Conheça o Calendário Econômico.

Conforme descrito nos exemplos acima, muitas dessas estratégias de início giram em torno de eventos agendados - anúncios FED, anúncios de ganhos, etc. Como esses tempos são conhecidos e podem afetar diretamente o resultado de suas negociações, os comerciantes devem revisar consistentemente um calendário econômico diário.

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Como alavancar o contango e o atraso do mercado.

Por Jean Folger | 1 de fevereiro de 2018.

Enquanto a palavra contango pode parecer misteriosa, ela é usada para descrever uma situação de preços bastante normal nos futuros. Espera-se que um mercado esteja em contango quando o preço a prazo de um contrato de futuros estiver acima do preço spot futuro esperado. O atraso normal, que é essencialmente o oposto do contango, ocorre quando o preço a prazo de um contrato de futuros está abaixo do preço spot futuro esperado. Como contango e atraso são estados conhecidos no mercado, os comerciantes podem empregar estratégias que tentam explorá-los.

Contango e retrocesso são freqüentemente vistos nos mercados de commodities, onde certos fatores induzem a discrepância de preços entre os preços spot futuros esperados e o preço dos contratos de futuros. Aqui, vamos apresentar os dois estados de mercado do contango e o atraso normal, explicar por que eles acontecem e como eles afetam os comerciantes de futuros.

Uma breve revisão de exatamente o que é um contrato de futuros pode ser útil ao tentar entender o contango e o atraso. Um contrato de futuros é um acordo legalmente vinculativo para comprar ou vender um instrumento financeiro específico ou mercadoria física a um preço predeterminado no futuro. O comprador de um contrato de futuros (que é longo o contrato) espera que o preço aumente, enquanto o vendedor (que é curto o contrato) antecipa que esse preço irá diminuir. Um contrato de futuros é uma obrigação de fazer algo no futuro.

Alguns contratos de futuros são liquidados em dinheiro, enquanto outros exigem entrega física. Muitos futuros de commodities são entregues fisicamente; no entanto, os participantes do mercado podem proteger ou especular no contrato sem nunca ter recebido a entrega física ao entrar em uma posição de compensação antes da data de validade do contrato.

As commodities são compradas e vendidas em dois mercados separados, mas associados: o mercado de caixa, que envolve a compra e venda de commodities físicas e o mercado de futuros, que envolve a compra e venda de uma obrigação futura. Em um mercado de caixa, as transações são liquidadas no local (assim, o nome & ldquo; spot & rdquo; mercado), o que significa que a troca entre o comprador e o vendedor ocorre no presente. O preço à vista de um instrumento é o seu preço de mercado, ou o preço pelo qual ele poderia ser comprado ou vendido hoje (muitas vezes o prazo de validade mais próximo é considerado o futuro no local).

Em um mercado de futuros, por outro lado, qualquer troca entre comprador e vendedor ocorre em algum tempo predeterminado no futuro. Os vários contratos de futuros (por exemplo, os contratos de futuros de petróleo leve e cru doce de fevereiro de 2018, março de 2018 e abril de 2018) indicam o preço que será pago e a data de entrega. Poucos contratos resultam em entrega física porque a maioria está fechada com posições compensatórias antes do vencimento.